짐 사이먼스, 연 평균 수익률 66.1%의 펀드매니저

워렌 버핏이 창업한 버크셔 해서웨이가 연 평균 40%의 수익률이라고 알려져 있다. 하지만 헤지펀드 업계에는 이보다 높은 수익률을 이룬 회사가 있다.

바로 짐사이먼스가 창업한 르네상스 테크놀로지가 바로 그 회사이다.

1. 월가에서 가장 높은 연봉을 받는 사람은 누구일까? 

짐 사이먼스는 르네상스 테크놀로지의 창업자이며, 현재 1,000억 달러의 펀드를 운용 중이다.

그의 연봉은 조단위라고 알려져 있으며(2006년 공개된 정보에 의하면 17억 달러), 회사의 대표적인 펀드 메달리온은 30년 평균 약 66%의 수익률을 올린 것으로 유명하다.

짐 사이먼스 개인은 수학자이며, “게임이론” 논문으로 노벨경제학상을 수상할 정도로 학문에 조예가 깊은 것으로 알려져있다.

2. 역사상 가장 높은 수익률을 기록한 펀드는? 

메달리온 펀드는 시장의 패턴을 분석하여 차익거래를 실현하는 방식으로 운용한다고 알려져 있으며, 차익거래의 로직은 단 한번도 공개된 적은 없다.

하지만 짐 사이먼스가 인터뷰에서 언급한 바에 의하면, 시장이 비정상적인 가격을 나타낼때 투자를 하고 정상가치에 도달하면 차익실현을 하는 구조로 자금을 운용하고 있는 것으로 알려져있다. 

사실상 금융 시장에서 가장 성공한 퀀트투자상품으로 알려져 있으며, 현재는 외부투자는 받지 않고 내부 직원들의 자금출자로만 구성되어 운영되고 있다.

그 이유에 대해서는 자금규모가 커질 수록 퀀트투자의 왜곡이 생길 수 있음이라고 설명하고 있으며, 백테스팅에 기반한 퀀트투자인 만큼 비정상적인 대규모 자금유입이 오히려 운용리스크가 될 수 있음을 우려한 것으로 보인다.

3. 현업에서 물러난 이후, 짐 사이먼스 개인의 행보

2014년에는 국제수학자대회 참석을 위해 한국에 방문한 적이 있다.

2020년 3월에는 비트코인에 투자했음을 밝힌 바 있으나, 현재 보유하고 있는지는 알려진 바 없다.

2021년에는 그에 대한 책 “시장을 풀어낸 수학자”라는 책이 발간되었다.

2022년에는 19억 달러를 기부하여 화제가 된 바 있다.

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